|
|
|
|
Что такое волатильность
Волатильность - изменчивость цены финансового инструмента. Один из основных критериев оценки риска актива. Волатильность измеряется за определенный период времени - день, неделя, месяц, год. Вычисляется волатильность как правило в процентах, но может быть и в абсолютном выражении.
Широко применяется в техническом и фундаментальном анализе. Подразделяется на историческую и ожидаемую (подразумеваемую) волатильность.
|
|
|
Историческая волатильность это амплитуда колебаний финансового актива.
Например, курс доллара за один день с 30 рублей вырастает до 45 рублей. Это означает очень высокую внутридневную волатильность. Если же курс доллара за день колеблется в районе от 50 до 51 рубля - это относительно низкая волатильность. Историческая волавтильность - это свершившийся факт. Для ее измерения и оценки существует большое количество самых разных индикаторов технического анализа. На нашем сайте есть раздел стратегии на основе волатильности. В основе этих стратегий лежит именно историческая волатильность, а точнее индикаторы технического анализа ее измеряющие. 
|
|
Ожидаемая или подразумеваемая волатильность это, как следует из названия ожидания игроков финансового рынка о том, насколько сильной будет волатильность какого-либо финансового актива.
Эти игроки являются спекулянтами или хеджерами срочного рынка опционов и фьючерсов. А их ожидания возможно отследить по количеству открытых позиций и стоимости опционных контрактов. То есть, чем большую волатильность ожидают опционные трейдеры, тем больше они покупают опционов в расчете на рост или падение цен. Соответственно, чем больше желающих приобрести опционы, тем выше их цена. И как следствие растет и ожидаемая волатильность. Ее рост является отличным опережающим индикатором изменения цен на основной актив. Более подробно ознакомиться с этим инструментом прогнозирования вы можете на странице: |
comments powered by HyperComments <<<Вернуться "Аналитика" |
|
|
