Индекс волатильности VIX на Евро

Индекс подразумеваемой волатильности на Евро. Индекс с тикером EVZ выпущен на Чикагской бирже опционов CBOE. Рассчитывается индекс по формуле Блэка-Шоулза, на основании цен 30 дневных опционов PUT и CALL на акции биржевого ETF-фонда CurrencyShares Euro Trust. Этот ETF фонд вкладывает средства своих вкладчиков в Евро. Опционы на акции этого фонда более ликвидны чем опционы на фьючерсы пары Евро к доллару, а динамика цен на бумаги фонда максимально точно коррелирует с ценами на пару EUR/USD. При этом, изменения индекса EVZ возможно использовать для анализа при торговле на форекс валютной парой EUR/USD. Правда в данном случае корреляция между индексом и валютной парой не такая очевидная, как в случае с Фондовыми индексами или сырьем. Ниже представлен он-лайн график индекса волатильности на Евро. Обновление графика происходит один раз в сутки. Более подробная информация о индексе представлена на сайте биржи CBOE.

Торговые сигналы на Евро СОТ сигналы на Евро

Комплексный анализ на Евро Идеи и аналитика на Евро

Корреляция Евро и его ожидаемой волатильности.

Как можно увидеть на рисунке выше индекс волатильности VIX на индекс SP-500 и сам индекс (на графике область красного цвета) имеют очень сильную, обратную корреляцию. В некоторые дни, эта корреляция доходит до -99%. Чего никак нельзя сказать о корреляции между индексом волатильности на пару EUR/USD и самой валютной парой (на графике область синего цвета). Поэтому, предполагать рост или падение пары в зависимости от изменения ее ожидаемой волатильности недопустимо.

		Мы в интернете
Google+			Инвестиции в интернете Подписаться письмом	Наш видеоканал