Индикатор Боллинджера, Ленты Боллинджера, Полосы Боллинджера или Конверты Боллинджера - это очень популярный инструмент технического анализа. Наносится индикатор непосредственно на ценовой график.
В основе индикатора лежит простое скользящее среднее и две равноудаленных от него линии (полосы).
Величина этого удаления постоянно меняется и есть ничто иное, как одно из ключевых понятий теории относительности - среднеквадратическое отклонение. Формула среднеквадратического отклонения:
где σ - среднеквадратическое или стандартное отклонение; - цена в конкретном периоде к закрытию; - среднее арифметическое за предыдущие n периодов.
Именно среднеквадратическое отклонение применяется для расчета одного из основных показателей финансового анализа волатильности.
Поэтому индикатор Боллинджера так широко применим в том числе для опционной торговли. По сути он показывает волатильность актива в данный момент времени.
А именно волатильность просто неоценима для ценообразования опционов.
Изобретен индикатор в конце 80-ых прошлого века известным финансовым аналитиком и обозревателем Джоном Боллинджером.
По умолчанию период простой скользящей средней, который одновременно является периодом для расчета среднеквадратического отклонения установлен - 20.
Количество стандартных отклонений в одну сторону - 2. Считается что 89-90 % всех цен будут находиться внутри полос Боллинджера при таком раскладе.
Большая часть стратегий, с применением этого индикатора строится именно на стремлении цены вернуться внутрь полос Боллинджера, после их прорыва.
Если мы будем увеличивать период или количество отклонений, то будет увеличиваться так же и ширина полос. Соответственно при уменьшении - сужаться.
Еще один аргумент индикатора - к какому периоду применять расчет средней и отклонений (волатильности). По умолчанию установлен Close - к закрытию. Это немного притормаживает показания индикатора, но увеличивает их надежность.
Если установить Open - к открытию, то это приведет к более быстрым сигналам, но возрастет и число ошибок. Считается что параметр Open более применим к скальперским стратегиям.
Тогда как Close хорошо работает на долгосрок.
Волатильность и индикатор Боллинджера.
Вообще индикатор Боллинджера - это очень и очень универсальный инструмент теханализа. Он одинаково хорошо справляется как на больших таймфреймах - день, неделя, месяц.
Так и великолепно подходит для торговли на средних и малых периодах - час, 15 минут, 5 минут, 60 секунд.
Он может с большим успехом применяться для торговли по тренду. Но так же его можно отлично использовать и при боковом движении, во флэте.
Спектр его применения чрезвычайно широк и очевидно до конца не изучен.
Как уже отмечалось, он очень наглядно показывает как рост, так и сужение волатильности. Поэтому нашел заслуженное применение в торговле как классическими биржевыми опционами, так и бинарными.
Недостаток этого индикатора, как и у всех скользящих средних - это небольшое запаздывание сигналов.
- цена в конкретном периоде к закрытию;
- среднее арифметическое за предыдущие n периодов.
