Индикаторная стратегия – диапазоны волатильности

Предлагаю вашему вниманию стратегию торговли бинарными опционами, основанную на расчете волатильности. Для любых опционов не совсем корректно применять классический технический анализ. Классический теханализ по сути является прогнозированием движения цены в каком-либо направлении. Преимущество же торговли опционами, безусловно, заключается в возможности построения позиций мало зависимых от направления движения цены. Некоторые источники утверждают, что можно составить комбинацию опционов абсолютно независимую от направления движения. Однако это не так. Основной ошибкой таких построений является то, что они учитывают только два варианта развития событий. Движение цены вверх, или движение цены вниз. На самом деле таких вариантов – три. Третья возможность это боковик. Причем боковик на рынках довольно распространенное явление. И очень часто это приводит к крушению многих стратегий и расчетов.

Цель стратегии – по результатам анализа волатильности базового инструмента, выбрать наиболее вероятный сценарий поведения цены и создать оптимальную комбинацию бинарных опционов на этот актив.

Первый этап – выбор базового финансового инструмента, на который собственно и будут приобретаться опционные контракты. Выбор этот не принципиален. Главное, что бы бинарные опционы на этот инструмент присутствовали у основных опционных брокеров.

Второй этап – определение волатильности базового инструмента.

Для чего это надо? Дело в том, что для каждого состояния рынка характерно разное поведение цены.

Иногда цены спокойно растут или двигаются в боковике. Это означает низкую волатильность (изменчивость) цены. Для такого поведения рынка очень хорошо подходят опционные контракты «нет касания», или «внутри диапазона».
В другое время на рынке происходит настоящая «болтанка». Цена может резко вырасти или упасть. Это и есть высокая волатильность. При наличии на рынке высокой волатильности, лучше всего использовать опционные контракты «вне диапазона» или «двойное касание». Подробнее про типы опционных контрактов вы можете посмотреть на странице классификация бинарных опционов.
Определить уровень волатильности базового инструмента поможет индикатор ATR (Average True Range) или Средний Истинный Диапазон. Этот индикатор присутствует в любой версии MetaTrader и вообще широко распространен. Подробное описание вы легко можете найти в любой литературе, посвященной техническому анализу. Средний истинный диапазон является индикатором волатильности и определяется как максимальное из трех значений цены:

1) разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
2) абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
3) абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

Очень часто применяют ATR с периодом 14. Период может быть абсолютно любой – минута, час, день, неделя и даже месяц. В связи со спецификой применяемых в стратегии опционов мы будем использовать дневной период. Связано это с тем, что срок экспирации этих типов опционов установлен не менее одного дня.

График цены и индикатора atr.

На рисунке представлен дневной график цены валютной пары AUD/USD (Австралийский доллар к американскому). Индикатор ATR с периодом 14 дней четко определяет волатильность валютной пары. Максимальные или минимальные показатели ATR как правило, сигнализируют о развороте движения. Average True Range не может предсказать направление движения цены, однако интенсивность движения он прогнозирует превосходно. А для торговли бинарными опционами больше ничего и не требуется.

Как видно из графика цен и графика индикатора, высокий уровень индикатора характерен для волатильной торговли в широком диапазоне. Изменчивость и уровень движения цен очень большие. На таком рынке лучше всего применять такие опционы, как Out Range Option (Вне диапазона) или Double Touch (Двойное касание). Подробно о применении этих контрактов написано на странице опционная стратегия "Лонг Стрэдл". Высокий уровень индикатора ATR и сильная воатильность на рынке продолжаются сравнительно не долго.

Намного чаще на рынках встречаются периоды консолидации (боковик) или устойчивого движения в какую-либо сторону. Для этих состояний рынка характерен низкий уровень индикатора Average True Range. На графике эти состояния обозначены цифрами. Цифра 1 соответствует повышательному тренду, цифра 2 – понижательному, а цифра – 3 периоду консолидации. Для всех этих рыночных движений оптимально использовать опционы Not Touch (Нет касания) или In Range Option (Вне диапазона). Пример применения этих контрактов вы найдете на странице опционная стратегия Not Touch.

Удачной торговли.

Индикаторная стратегия – диапазоны волатильности

Возможные тренды.

График цены и индикатора atr.