Индекс волатильности на Британский фунт он-лайн.

Индекс подразумеваемой волатильности на Британский фунт. Индекс с тикером BPVX выпущен на Чикагской бирже опционов CBOE в 2015 году.
Рассчитывается индекс по формуле Блэка-Шоулза, на основании цен валютных опционов PUT и CALL на фьючерс пары Британский фунт к Американскому доллару. Эти опционы так же торгуются на Чикагской бирже.
При этом, изменения индекса BPVX возможно использовать для анализа при торговле на форекс валютной парой GBP/USD.
Правда в данном случае корреляция между индексом и валютной парой не такая очевидная, как в случае с Фондовыми индексами или сырьем.
Ниже представлен он-лайн график индекса волатильности на Британский фунт. Обновление графика происходит один раз в сутки. Более подробная информация о индексе представлена на сайте биржи CBOE.

Корреляция Фунта и его ожидаемой волатильности.

Как можно увидеть на рисунке выше индекс волатильности VIX на индекс SP-500 и сам индекс (на графике область красного цвета) имеют очень сильную, обратную корреляцию. В некоторые дни, эта корреляция доходит до -99%. Чего никак нельзя сказать о корреляции между индексом волатильности на пару GBP/USD и самой валютной парой (на графике область синего цвета). Поэтому, предполагать рост или падение пары в зависимости от изменения ее ожидаемой волатильности недопустимо.

comments powered by HyperComments

<<<Вернуться "Ожидаемая волатильность"

Индекс волатильности VIX на Британский фунт

Корреляция Фунта и его ожидаемой волатильности.

Мы в интернете